اندیکاتور سار چیست و چگونه عمل می‌کند؟

تحلیل‌گران برای شناسایی روند‌ها از انواع اندیکاتور‌ها استفاده می‌کنند. در واقع پیدا کردن روند از مهم‌ترین مراحل تحلیل تکنیکال است. به‌صورت کلی اندیکاتورها ابزار‌های برنامه‌نویسی هستند که به معامله‌گران جهت ورود بهتر کمک می‌کنند. اندیکاتورها با استفاده از داده‌های حجم معاملات و قیمت، به شکل‌های مختلفی در دسترس هستند. در این بین یکی از اندیکاتورهایی که می‌تواند به ما تغییر روند را هشدار دهد، اندیکاتور پارابویک سار است.

اندیکارتور سار سعی دارد با برجسته کردن جهت حرکت دارایی و همچنین ارائه نقاط ورود و خروج به معامله‌گران کمک کند. در این مقاله، ما به اصول اولیه این اندیکاتور نگاه می‌کنیم و نشان می‌دهیم که چگونه می‌توانید آن را در استراتژی معاملاتی خود بگنجانید. با ما همراه باشید.

اندیکاتور پارابولیک سار چیست؟

«پارابولیک سار» (Parabolic SAR) یک اندیکاتور تکنیکالی است که برای تعیین جهت حرکت قیمت دارایی و همچنین زمانی که روند قیمت تغییر می‌کند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار گاهی اوقات به‌عنوان «سیستم توقف و بازگشت» شناخته می‌شود، پارابولیک سار توسط «جی ولز وایلدر جونیور» (J.Welles Wilder Jr)، خالق اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) ساخته شد.

در نمودار، اندیکاتور سار به‌صورت مجموعه‌ای از نقاط که در بالا یا پایین کندل‌های قیمت قرار گرفته‌اند ظاهر می‌شود. نقطه زیر قیمت به‌عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته شده و برعکس، نقطه بالاتر از قیمت برای نشان دادن اینکه خرس‌ها کنترل را در دست دارند، نمایش داده می‌شود.

هنگامی که نقاط چرخش می‌کنند، نشان می‌دهد که یک تغییر روند بالقوه در جهت قیمت در حال انجام است. به‌عنوان مثال، اگر نقطه‌ها بالاتر از قیمت باشند، زمانی که به زیر قیمت می‌روند، می‌تواند نشان‌دهنده افزایش قیمت در آینده‌ای نزدیک باشد. با افزایش قیمت یک دارایی، نقاط نیز در جایگاه بالاتری قرار می‌گیرند، ابتدا به آرامی و سپس سرعت خود را افزایش می‌دهند و با روند شتاب می‌گیرند.

نمودار زیر نشان می‌دهد که این اندیکاتور برای نوسان‌گیری در طول یک روند، خوب عمل می‌کند، اما زمانی که قیمت رنج می‌شود یا در یک بازار پرنوسان قرار می‌گیریم، می‌تواند منجر به سیگنال‌های نادرست بسیاری در معامله شود. این اندیکاتور معامله‌گر را در حالی‌که قیمت به روند خود ادامه می‌دهد، در معامله نگه می‌دارد. وقتی قیمت ساید یا رنج می‌شود، معامله‌گر باید انتظار زیان‌های بیشتر یا سودهای کوچک را داشته باشد.

نمودار زیر یک روند نزولی را نشان می‌دهد و این اندیکاتور معامله‌گر را تا زمانی که پولبک‌‌ها به سمت بالا شروع شود، در یک معامله شورت نگه می‌دارد. هنگامی که روند نزولی مجدد شروع شد، اندیکاتور دوباره به معامله‌گر سیگنال می‌دهد.

همچنین، این اندیکاتور روشی مناسب برای تنظیم حد ضرر است. وقتی سهام یا رمزارز در حال افزایش است، می‌توانید حدضرر را حرکت دهید تا با اندیکاتور سار مطابقت داشته باشد. همین مفهوم در مورد یک معامله شورت نیز صدق می‌کند؛ با کاهش قیمت، نقاط اندیکاتور نیز به سمت پایین حرکت می‌کند. شما می‌توانید حد ضرر را پس از تشکیل هر نقطه حرکت دهید.

این اندیکاتور همیشه سیگنال‌های جدیدی برای معامله در هر دو جهت می‌دهد. این به معامله‌گر بستگی دارد که تعیین کند کدام معاملات را بگیرد و کدام را به حال خود رها کند. به عنوان مثال، در طول یک روند نزولی، بهتر است تنها معاملات فروش به جای سیگنال‌های خرید (مانند آنچه در نمودار بالا نشان داده شده است) استفاده شود.

استراتژی ترکیبی با اندیکاتور سار

استفاده از اندیکاتور سار به همراه یک اندیکاتور دیگر می‌تواند نقاط ورود و خروج  شما را بهینه کند.

در معاملات، بهتر است چندین اندیکاتور یک سیگنال خاص را تایید کنند تا اینکه صرفا از یک اندیکاتور خاص استفاده کنید. سیگنال‌های معاملاتی سار را با استفاده از اندیکاتورهای دیگر مانند استوکاستیک، میانگین متحرک یا ADX ترکیب کنید.

برای مثال، سیگنال‌های فروش سار زمانی که قیمت زیر میانگین متحرک بلندمدت معامله می‌شود، بسیار قوی‌تر هستند. قیمت زیر میانگین متحرک بلندمدت نشان می‌دهد که فروشندگان روند را کنترل می‌کنند و سیگنال فروش سار می‌تواند آغاز موج دیگری باشد.

به طور مشابه، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک است، روی گرفتن سیگنال‌های خرید تمرکز کنید (نقاط از بالا به پایین حرکت می‌کنند). اندیکاتور سار همچنان می‌تواند به‌عنوان یک حد ضرر استفاده شود، اما از آنجایی که روند بلندمدت رو به افزایش است، گرفتن موقعیت‌های فروش توجیه ندارد.

یک نکته حول اندیکاتور سار این است که استفاده از آن می‌تواند منجر به معاملات زیادی شود. نمودار بالا چندین معامله را نشان می‌دهد. برخی از معامله‌گران استدلال می‌کنند که استفاده از میانگین متحرک به تنهایی می‌تواند کل حرکت صعودی را در یک معامله نشان دهد. بنابراین، اندیکاتور سار معمولا توسط معامله‌گران فعالی استفاده می‌شود که می‌خواهند حرکتی با مومنتوم بالا را بگیرند و سپس از معامله خارج شوند.

اندیکاتور سار در بازارهایی با روندی مشخص، بهترین عملکرد را دارد. در بازارهای رنج، این اندیکاتور دچار خطا می‌شود و سیگنال‌های معاملاتی کاذب تولید کند.

استراتژی اسکلپ با پارابولیک سار

نمودار تایم‌فریم کوچک را روی یک دقیقه‌ای و نمودار تایم‌فریم بزرگ را روی ۱۵ دقیقه‌ای در نظر بگیرید. نمودار تایم فریم بزرگ روند فعلی بازار را به شما نشان می‌دهد و می‌توانید استراتژی پارابولیک سار را در این بازه زمانی اعمال کنید تا پیش‌بینی در مورد جهت بازار آینده داشته باشید.

با اعمال همان استراتژی پارابولیک سار در بازه زمانی کوتاه مدت، می‌توانید تایید کنید که آیا جهت معامله پیش‌بینی شده در نمودار بازه زمانی بلندمدت نتایج دقیقی ارائه می‌دهد یا خیر. زمانی که هر دو نمودار جهت بازار یکسانی را ارائه می‌دهند، می‌توانید سفارش‌های خرید را در یک روند صعودی مداوم یا سفارش‌های شورت را در یک روند نزولی ادامه دهید.

تنظیمات اندیکاتور سار

تنظیمات اندیکاتور سار را می‌توان بر اساس استراتژی معاملاتی خود تغییر دهید.

این اندیکاتور دارای دو تنظیم مختلف است، ضریب شتاب و حداکثر شتاب. مقدار پیش فرض ضریب شتاب ۰.۰۲ و مقدار حداکثر شتاب ۰.۰۲ است.

اگر می‌خواهید قیمت‌ها را دقیق‌تر دنبال کنید و تفاوت بین ارزش اندیکاتور و قیمت را کاهش دهید، می‌توانید مقدار ضریب شتاب را افزایش دهید.

با این کار می‌توانید سیگنال‌ها و بازگشت‌های قیمتی بیشتری را شناسایی کنید. هنگامی که مقدار ضریب شتاب را کاهش می‌دهید، با افزایش اختلاف بین قیمت و اندیکاتور، باعث می‌شوید که اندیکاتور نسبت به قیمت کندتر باشد و کمی با تاخیر تغییر روند را اطلاع بدهد.

حداکثر شتاب برای تعیین سرعت نشان‌گر و میزان سرعت آن در طول یک روند قوی تنظیم شده است. وقتی مقدار آن را تغییر می دهید، تاثیر زیادی روی ضریب شتاب ندارد.

سخن پایانی

اندیکاتورسار برای اندازه‌گیری جهت روند و حتی جایگذاری درست حد ضرر مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور ضریب برد بالایی در بازار‌های رونددار دارد، اما هنگامی که قیمت در حالت ساید قرار می‌گیرد، سیگنال‌های نادرست زیادی ایجاد می‌کند و می‌تواند باعث معاملات زیان‌ده شود.

پیشنهاد می‌شود برای کمک به افزایش ضریب برد معاملات، فقط در جهت روند اصلی معامله کنید. برخی ابزارهای تکنیکالی دیگر مانند ADX می‌توانند در این زمینه کمک کنند.

برای مثال، معامله‌گران ممکن است سیگنال خرید اندیکاتور سار را با ADX بالای ۳۰ و شکست برای یک خط روند صعودی بلندمدت تایید کنند.