تحلیل تکنیکال

اندیکاتور ATR؛ میانبر تعیین بهتر سیگنال و حد ضرر

تحلیل‌گران در بازارهای مالی از اندیکاتورهای تکنیکال جهت پیدا کردن روند، نقاط ورود و خروج و… استفاده می‌کنند. اندیکاتور‌ها از حجم معاملات، اوپن اینترست و یا داده‌هایی از قیمت استفاده می‌کنند تا اطلاعات نهفته در بازار را به‌طور گویا به ما بازگو کنند. به طور کلی هدف اندیکاتور‌ها و اسیلاتور‌ها کمک به معامله‌گر در درک روند و بهبود استراتژی معاملاتی آن‌هاست.

نوسانات موجود در بازارها به‌خصوص در بازار ارز‌های دیجیتال باعث شکار حد ضررها یا نرسیدن به حد سود می‌شود. یکی از اندیکاتور‌هایی که به‌طور منحصربه‌فرد برای یافتن حد سود و ضرر به تریدر‌ها کمک می‌کند، «اندیکاتور ATR» است. در این مقاله سعی شده است تا توضیح کاملی درباره استفاده از این اندیکاتور ارائه شود.

اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور ATR نوسانات را اندازه‌گیری می‌کند و متوسط نوسانات قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد

«اندیکاتور ATR» مخفف عبارت (Average True Range) یک اندیکاتور تحلیلی بوده که به شما ایده‌ای از میزان نوسانات قیمت یک دارایی را در یک بازه زمانی مشخص ارائه می‌دهد.

این اندیکاتور توسط «جونیور ولز وایدر» (J. Wells Wilder) اختراع شده است و به عنوان یک اندیکاتور مفید در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود. اندیکاتور ATR میانگینی از بیشترین دامنه قیمت، حداقل دامنه قیمت و اختلاف بین قیمت بسته‌شدن فعلی و قیمت بسته‌شدن قبلی را در اختیار تریدر قرار می‌دهد.

اندیکاتور ATR معمولا به عنوان یک ابزار برای مدیریت ریسک استفاده می‌شود. این اندیکاتور در یک بازه زمانی خاص، شدت تغییرات قیمت‌ها را نمایش می‌دهد و این اطلاعات می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسبی را برای معاملاتشان انتخاب کنند. این ابزار انحصارا در تعیین سطوح حد ضرر یا سود در معاملات مفید است.

چگونه ATR به معامله‌گران کمک می‌کند؟

اندیکاتور ATR به دو شکل به معامله‌گران کمک می‌کند؛ از این اندیکاتور می‌توان سیگنال‌های خرید و فروش گرفت یا به کمک آن برای معاملات، حد سود و ضرر تعیین کرد.

رشد اندیکاتور ATR، به معنای افزایش نوسانات است؛ این نوسانات می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. از این اندیکاتور برای پیدا کردن جهت معامله استفاده نمی‌شود؛ با این وجود وقتی در سطوح پایینی قرار دارد، می‌تواند زمان مناسبی برای خرید باشد و زمانی که به مقادیر بالایی رسید، می‌تواند موقعیت مناسب فروش ایجاد کند. البته بهتر است از سایر اندیکاتورها و اسیلاتور یا سبک پرایس اکشن در کنار اندیکاتور ATR استفاده کنید.

اندیکاتور ATR به شما کمک می‌کند تا میزان نوسانات قیمتی در یک بازه زمانی مشخص را درک کنید. این اطلاعات می‌تواند به شما کمک کند تا سنتیمنت بازار را درک کنید و در مورد بهترین زمان برای ورود یا خروج از یک معامله تصمیم‌گیری نمایید.

زمانی که قیمت در روند‌های قوی قرار می‌گیرد، نوسانات کوتاه مدت نیز افزایش می‌یابد و این موضوع می‌تواند حد ضرر معامله‌گران را به‌راحتی فعال کند. با توجه به میزان نوسانات بازار که توسط ATR نشان داده می‌شود، می‌توانید میزان حد زیان و همچنین سطح‌های هدف معاملاتی را پیدا کنید.

اندیکاتور ATR به شما هشدار می‌دهد زمانی که نوسانات بالا است باید حد ضرر خود را با فاصله نسبت به قیمت قرار دهید و انتظار سودهای بیشتری را داشته باشید. در واقع میانگین نوسانات را در دوره زمانی مشخص به شما نشان می‌دهد.

از نقاط ضعف این اندیکاتور می‌توان به این مورد اشاره کرد که عدد دقیقی برای قرار دادن حد ضرر مشخص نمی‌کند و شما باید عینی این کار را انجام دهید. البته این وعده را به شما می‌دهیم که با تمرین می‌توانید نواحی مناسب را برای پیدا کردن حد سود و ضرر پیدا کنید.

به طور کلی اندیکاتور ATR یک ابزار قدرتمند است که به تریدرها کمک می‌کند تا میزان نوسانات بازار را درک کرده و تصمیمات موفق‌تری برای معاملات خود بگیرند. استفاده موثر از این اندیکاتور نیازمند تحلیل دقیق و استفاده هوشمندانه از آن در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی است.

اینفوی اندیکاتور ATR

نحوه محاسبه ATR

به‌طور کلی اندیکاتور ATR بیشترین رقم بین سه مقدار مختلف یعنی تفاوت قیمت بالا و پایین، قدر مطلق اختلاف قیمت بالای دوره حاضر و قیمت بسته شدن دوره قبل، قدر مطلق تفاوت بین قیمت پایین دوره فعلی و قیمت بسته شدن دوره قبلی را به ما نشان می‌دهد.

اندیکاتور ATR با در کنار هم قرار دادن اطلاعاتی که در ادامه در مورد آن‌ها توضیح می‌دهیم، عددی را به عنوان میانگین در اختیار ما قرار می‌دهد.

  • بیشترین  مقدار از دامنه قیمت: این مقدار برابر با بزرگ‌ترین اختلاف بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک بازه زمانی مشخص است.
  • حداقل مقدار از دامنه قیمت: این مقدار برابر با کمترین اختلاف بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت همان بازه زمانی است.
  • اختلاف بین قیمت بسته‌شدن فعلی و قیمت بسته‌شدن قبلی: مقداری که اختلاف قیمت بسته‌شدن فعلی و قیمت بسته‌شدن دارایی در زمان قبل را نشان می‌دهد.

میانگینی از این مقادیر در یک بازه زمانی خاص محاسبه می‌شود تا متوسط ​​دامنه واقعی به دست آید. این مقدار نشان‌دهنده میزان نوسانات قیمت در بازار است و معمولا به صورت واحد پولی نمایش داده می‌شود.

سخن پایانی

اندیکاتور ATR به عنوان یکی از اندیکاتورهای کلیدی در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود و به معامله‌گران کمک می‌کند تا درک بهتری از روند بازار و میزان نوسانات قیمتی داشته باشند، این ابزار می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های مالی و مدیریت ریسک تاثیرگذار باشد.

اندیکاتور ATR به معامله‌گران کمک می‌کند تا میزان نوسانات بازار را درک کنند. اطلاعات آن می‌تواند برای مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری‌های مالی مهم باشد. به عنوان مثال، وقتی اندیکاتور ATR صعودی است، نشان‌دهنده نوسانات بیشتر در بازار است که می تواند برای استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسب باشد. همچنین، این اندیکاتور می‌تواند در تعیین سطوح استاپ لاس و تعیین هدف در معاملات به تریدر کمک کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا