۵ استراتژی سودآور مبنی بر اندیکاتور MACD

شکارچی موج‌های کوچک هستید یا اینکه ترجیح می‌دهید درست، اصولی و تمیز ترید بزنید؟ بسیاری از تریدرهای مبتدی فکر می‌کنند که حجم معامله باید زیاد باشد تا با ترکیب فرصت‌های ریز‌و‌درشت، بتوان یک استخر عمیق و ویژه برای پریدن داشت! به‌جای اور ترید (Overtrade) و قوانین شل‌و‌ول، فقط دنبال موقعیت‌های طلایی و محدودی باشید که سوددهی در آنها، مهر تضمینی خورده است. ترید اصولی مثل استراتژی‌های سودآور مبنی بر اندیکاتور MACD که اگر یک جایی وارد آنها بشوید، خروجی در کار نخواهد بود!

استراتژی‌های سودآور مبنی بر اندیکاتور MACD هیچ مشکلی با تایم فریم ایده‌آل شما ندارند و دقت و کارایی خاص آنها از ترکیب مومنتوم و روند نشئت می‌گیرد. اگر طرفدار سیگنال‌هایی هستید که به‌جای پیچیدگی محض، ساده و روان باشند، فعلا دست از سر این اندیکاتور همه‌کاره برندارید. اگر آماده ترید بدون احساس و با چاشنی دیسیپلین فراوان هستید، پس در رسانه ارزنو 5 تا از بهترین و سودآورترین استراتژی‌های مبنی بر اندیکاتور MACD را بررسی می‌کنیم.

اهمیت استفاده از اندیکاتور مکدی در ترید

اندیکاتور مکدی یک ابزار همه‌فن‌حریف به شمار می‌آید که با انعطاف‌پذیری بالا برای ترید در همه بازارهای مالی به کار می‌رود. اهمیت استفاده از آن درست از نقطه‌ای آغاز می‌شود که با نقش تاییدکننده تصمیمات ظاهر می‌شود تا دیگر خبری از ترید احساسی نباشد. در واقع، این اندیکاتور در ترکیب با ساختار بازار و سطوح کلیدی، همچون مهر تاییدی بر تصمیمات شما عمل می‌کند. از‌طرفی، تشخیص تغییر فاز بازار را می‌توانید تمام‌و‌کمال به آن بسپارید تا مطابق با جریان بازار ترید بزنید. در کل، ورود و خروج حساب شده و استراتژیک جز با به‌کارگیری اندیکاتور مکدی اتفاق نخواهد افتاد.

پیش‌نیازهای اجرای استراتژی با اندیکاتور مکدی

پیش‌نیازهای اجرای استراتژی‌های ترید با اندیکاتور مکدی شامل آشنایی با اجزا، عملکرد کلی و آنالیز سیگنال‌های آن می‌شود. در واقع، عملکرد مکدی بر پایه دو خط میانگین متحرک و یک هیستوگرام است. منظور از دو خط میانگین متحرک همان MACD Line و Signal Line است. با توجه به وضعیت قرارگیری دو خط میانگین متحرک، خطوط همگرا و واگرا را خواهیم داشت که به‌ترتیب، بیانگر دو خط نزدیک و دور هستند. اختلاف بین این دو میانگین متحرک هم در قالب هیستوگرام به نمایش گذاشته می‌شود. علاو‌ه‌بر این اجزا، خط صفر (Zero Line) هم داریم که جدا‌کننده بخش بالا (+) و پایین (-) است.

برای تفسیر سیگنال ها و تشخیص روند هم باید به وضعیت خط مکدی نسبت به خط صفر توجه داشت. هر زمان مکدی بالای خط صفر معامله شود، تایید روند صعودی را خواهیم داشت و سیگنال خرید به شمار می‌آید.

در حالت عکس که مکدی پایین خط صفر معامله می‌شود، روند از نوع نزولی خواهد بود و تریدر سیگنال فروش را دریافت می‌کند.

آشنایی با ۵ استراتژی‌ سودآور مبنی بر اندیکاتور MACD

انواع استراتژی‌های مبنی بر اندیکاتور MACD بر اساس شرایط متغیر بازار به اجرا درمی‌آیند تا پارامترهای مشخصی را مورد هدف قرار دهند و با ارائه سیگنال‌های به موقع، راهنمای معامله‌گران باشند. به‌این‌ترتیب، هر استراتژی کاربردهای مشخصی دارد و می‌تواند دسته خاصی از تریدرها را پوشش دهد. کراس اور، هیستوگرام، زیرو لاین کراس، واگرایی و در نهایت، رویکرد ترکیبی اندیکاتورها، استراتژی‌هایی هستند که در کنار مکدی معنای خاصی یافته‌اند. بیایید این ۵ استراتژی محبوب را بررسی کنیم:

۱. استراتژی کراس اور (Crossover)

در استراتژی کراس اور، خطوط اصلی (مکدی و سیگنال) مانند اندیکاتور استوکاتیک عمل می‌کنند و بر اساس تقاطع بین این دو خط، می‌توان سیگنال‌های خرید‌و‌فروش را دریافت کرد. سیگنال خرید را وقتی دریافت می‌کنیم که نحوه قطع کردن خط سیگنال توسط خط مکدی از پایین به بالا باشد. در حالت عکس که قطع خط از بالا به پایین است، سیگنال فروش دریافت می‌شود.

کاربردها: ورود، نمایش تغییرات کوتاه‌مدت مومنتوم، شروع یا پایان حرکت

۲. استراتژی هیستوگرام (Histogram)

استراتژی که بر اساس رفتار هیستوگرام و میله‌های آن اجرا می‌شود. میله‌های هیستوگرام اختلاف بین خط مکدی و خط سیگنال را به نمایش می‌گذارند. زمانی شاهد افزایش ارتفاع میله‌ها هستیم که بازار با قدرت و شتاب زیاد در حال حرکت باشد. از‌طرفی، کاهش ارتفاع میله‌ها را زمانی خواهیم دید که مومنتوم رو به کاهش باشد. با دور شدن میله‌های هیستوگرام از خط صفر شاهد واگرایی خواهید بود و با ظاهر شدن شکل تپه ای (Hump Shape)، وضعیت به همگرایی تغییر داده خواهد شد.

کاربردها: فیلتر کراس‌ها، تشخیص ادامه یا ضعف روند

۳. استراتژی زیرو لاین کراس (Zero-Line Cross)

استراتژی زیرو لاین کراس بر اساس عبور MACD از خط صفر عمل می‌کند. اگر نحوه عبور مکدی از خط صفر از پایین باشد، سیگنال صعودی به شمار می‌آید. عبور از بالا به پایین هم بیانگر وضعیت نزولی است. تا‌حد‌امکان، در بازارهای سریع و پرنوسان از این استراتژی استفاده نکنید، چون به‌طور طبیعی به‌عنوان کندترین سیگنال ها به شمار می‌آید و قطعا در چنین شرایطی، نتیجه مطلوبی را به دنبال ندارند. در‌عوض، در تشخیص بازگشت های مهم و روندهای قوی بسیار کاربردی محسوب می‌شود.

کاربردها: فیلتر جهت، تغییر فاز اصلی بازار، تاییدی صعودی یا نزولی بودن روند

۴. استراتژی واگرایی (Divergence)

استراتژی واگرایی بر روی تناقض رفتار قیمت و عملکرد مکدی متمرکز است و می‌تواند سیگنال برگشت روند را به شما ارائه بدهد. در واگرایی صعودی، خط مکدی کف بالاتری می‌سازد، ولی قیمت با کف‌های پایین‌تر معامله‌گران را متعجب می‌کند. در این وضعیت، احتمال بازگشت روند به سمت بالا وجود دارد و سیگنال خرید دریافت می‌شود. در حالت عکس که خط مکدی سقف‌های پایین‌تری را به نمایش می‌گذارد و قیمت هم در حال ساخت سقف‌های بالاتر است، واگرایی از نوع نزولی خواهد بود.

کاربردها: ضعف روند فعلی، هشدار برگشت احتمالی، خروج احتمالی

۵. استراتژی ترکیبی MACD+ RVI

استراتژی ترکیبی برای تشخیص نواحی اشباع در خرید‌و‌فروش به کار می‌رود. در این رویکرد، از شاخص قدرت نسبی (RVI) با هدف مقایسه قیمت نهایی دارایی با محدوده نوسانات استفاده می‌شود. در واقع، مسئولیت تولید سیگنال اولیه با RVI است و نقش MACD به عنوان تاییدکننده قدرت آن مطرح می‌شود. سیگنال نهایی را زمانی خواهیم داشت که عبور هر دو اندیکاتور از خط سیگنال در یک زمان اتفاق بیفتد.

کاربردها: تایید ورود، بررسی قدرت واقعی روند، فیلتر سیگنال‌های ضعیف، دریافت سیگنال باکیفیت

جدول مقایسه استراتژی های مبنی بر اندیکاتور مکدی

برای درک بهتر شرایط مناسب برای اجرای استراتژی های نام‌برده شده و همچنین، سرعت و دقت سیگنال‌ها از جدول زیر استفاده کنید:

اشتباهات رایج در هنگام استفاده از MACD در ترید

تنها یادگیری اصول و قواعد اجرای استراتژی‌های مبنی بر اندیکاتور مکدی کافی نیست و باید از اشتباهات رایج هم خودداری کنید. از اقدام آنی به‌محض دریافت سیگنال گرفته تا نچیدن پلن خروج، اشتباهاتی هستند که احتمالا معامله‌گران آنها را به‌طور ناخودآگاه انجام می‌دهند. در ادامه، این اشتباهات را بررسی می‌کنیم:

• اقدام به محض دریافت سیگنال: بسیاری از استراتژی‌ها تلفیقی از سیگنال‌های معتبر و غلط هستند؛ بنابراین، نمی‌توان سیگنال را به‌منزله هشدار قطعی در نظر گرفت، بلکه صرفا با ماهیت آماده‌باش به کار گرفته می‌شود.
• اجرا در بازار رنج: عملکرد MACD در بازار رنج کاملا بی‌هدف است و فقط بین محدود سطوح حمایت و مقاومت به حرکت درمی‌آید. در واقع، جهت مشخصی را نمی‌توان برای آن در نظر گرفت. خط مکدی در راستای زیرو لاین قرار می‌گیرد و عملا سیگنال‌ها غلط از آب درمی‌آید.
• تایم فریم اشتباه: همان اندازه که تمرکز بر روی یک تایم فریم مشخص اشتباه است، نباید از تایم فریم‌های بالاتر هم غافل شد.
• نچیدن پلن خروج: کارایی اصلی مکدی در زمان ورود و نمایش جهت کلیدی است و برای خروج باید تدارک یک پلن با پارامترهای مشخص مدیریت ریسک را دید.

سخن پایانی

بعد از انتخاب استراتژی مبنی بر اندیکاتور مکدی، نباید فورا وارد فاز عملی نشوید! شرط «بک تست استراتژی» نباید تحت هیچ شرایطی فراموش شود، زیرا فرصتی برای مشاهده زودهنگام نتایج اجرای استراتژی فراهم می شود. در واقع، قبل از باخت و از دست دادن کل سرمایه می‌توانید نتیجه را آنالیز کنید و در صورت نیاز، قوانین را تغییر بدهید. بک تست ذاتا قابلیت ارتقا تصمیمات را دارد و نمی‌توان از کنار آن گذشت.

سوالات متداول